La raison de la diaspora des Rroms est l'un des grand mystères de l'histoire. Il a été proposé par certains que les Rroms étaient à l'origine une basse caste de l'Hindus recrutée comme une armée de mercenaires, à laquelle il a été garanti l'état de caste guerrière, laquelle fut envoyée vers l'ouest pour résister à l'expansion militaire musulmane. Une autre théorie serait qu'ils étaient des captifs pris comme esclaves par les conquérants musulmans du nord de l'Inde, et qu'ils devinrent une communauté distincte dans leurs pays de captivité. Il est rapporté que Mahmud de Ghazni fit un demi-million de prisonniers pendant l'invasion turco-perse du Sindh et du Punjab en Inde. Pourquoi, alors, les Rroms ne sont-ils pas revenus en Inde, au lieu de poursuivre jusqu'en Europe ? Ceci reste une énigme, mais d'aucuns estiment que leur maintien sur place pourrait être lié au service militaire sous les Musulmans.

